会社を設立して気になるのが役員の社会保険の加入義務ですが、役員自体も会社に使用されると考えられるため、会社の社会保険に加入義務があります。
ただ、役員報酬0のような場合は、年金事務所側から社会保険加入を断られて国民健康保険と国民年金に加入するように言われてしまいます。
会社の社会保険は役員報酬を月63,000円未満にすると労使折半で26,000円ほどで、国民年金は16,000円程度は要しますので、国民健康保険料のことを考えると、役員報酬を月63,000円未満にして、会社の保険に加入したほうが、所得が数百万円程度でも国民健康保険は通常は高額なので、得になることが多くなります。

一方、役員は労働者ではないため、雇用保険には加入したくても基本的に加入できません。使用人兼務役員の場合は、個々の状況によって判断されます。状況を説明してハローワーク等で確認してみることをお勧めします。